量化交易其中的一種參數指標的設定

2022 年 8 月 10 日09:54:05理財評論159

量化交易就是通過計算機去計算出交易買賣點,當某一個股票達到指定的位置的時候自動賣出或買入,不受人的情緒和心理影響,等于AI操作買賣,但事先要通過人為去設定參數,包括股票、期貨、外匯等,都有很多大機構使用量化交易的操作方式。

去年,研究量化交易。

拜師研究過半年,玩過虛擬盤、實盤,最終得出的結論是此路不通。

最終的結果,就是不虧不賺。

純粹浪費時間。

我從深層次角度去思考了這個問題。

第一,若真是這么簡單,基金經理何必花心思研究股票?直接上程序就行了。

第二,什么樣的算力沒有?什么樣的策略沒有?若是贏家通吃,格局早變了。

而且……

量化交易本身也會改變曲線走向,例如算力捕捉到了一條近路,需要通過村莊的一條小橋,若是只有500萬資金走這條橋,的確是近路,結果來了5個億的資金,結果就是全部落入水中了,橋斷了。

有技術,就有反技術。

有預期,就有反預期。

量化交易之間相互也是狙擊關系。

因為加油的緣故,我認識了穿白西裝黑瑜伽褲的娘們,她爺倆從醫院出來,把口罩扔了,進不了加油站,我送了他們兩個口罩,加了微信。

她在基金公司上班。

我邀請她到我們書店打卡,就這么熟悉了。

其中,就聊到了量化交易,她給了一個樣本,使我再次燃起了熊熊烈火,原來,還可以這么玩?

這個量化交易原理非常簡單。

只有兩個指標。

一是日經走勢,分三個檔,震蕩,高開低走,低開高走,三個檔分三個分數。

二是開盤漲跌,漲,一個分數,跌一個分數。

用分數來判斷是做多還是做空。

做多,就是競價期間買入“持倉數”。

做空,就是賣出持倉。

然后呢?

競價結束后,反向賣出或買入,賺0.005的差價,做ETF基金。

這么說吧。

只要不出現,一開盤反向掉頭,都是穩賺的。

若是反向掉頭怎么辦?

9點33分若是沒有成交,則瞬間止損。

20個交易日里,成功大約在18~19次,這個一跑歷史數據就跑出來了,失敗也無所謂,因為有瞬間止損。

她給我看的樣本是50萬的本金,一年20多萬的利潤。

但是呢,這個事有個缺點。

資金做不大。

100萬以下資金還是比較安全的,不會左右競價價格,若是超過100萬,很容易推高或拉低開盤價。

我接著寫了程序,去試跑歷史數據,這個程序非常簡單,就是一個IF判斷,若是照著抖音學?5分鐘就學會了。

一跑歷史數據,發現,的確可行。

但是……

我實盤操作的第二天,就大虧了,因為我是手工操作的,我是想觀察成交過程,結果一開盤沒有成交,我也沒有第一時間止損,后來在最低點止損了,又不服氣,又買入了,然后再次這么止損,結果?

虧大了。

她這個策略牛在什么地方?

雙向做。

每天都可以作業。

她為什么愿意告訴我?

因為,我分享了我的定投模型以及理論支撐,還把EXCEL表分享給了她。

跑歷史數據不具有代表性的原因有兩點:

第一、我們的資金雖然不大,但是也會左右歷史數據的走向,這就如同我在《懂懂學歷史》里寫的那句,我若是沒有選今天的媳婦,大概率所有人都會受到影響,我媳婦要嫁給別人吧?我要娶別人吧?一個錯位就會導致所有人錯位。

第二、排除了情緒因素,情緒因素是非常重要的,這個對于我而言,還好,我每天都會復盤,然后會寫紙條提醒自己,那么很快就可以排除這個因素,畢竟我本身也持倉四百多萬,我去玩這么幾十萬的游戲,還是很容易冷靜的。

我覺得,唯一比較遺憾的地方是?

利潤太少,我這么折騰一年,每天要拿出十幾分鐘來,才賺20來萬。

貌似沒什么意思。

其實不僅僅是那十幾分鐘,你要思考吧?

我把這個思路分享給了好幾個朋友,他們都認為,不靠譜……

大家認為的不靠譜。

只是直覺。

卻沒有去跑一下歷史數據。

ETF還有個特點,交易幾乎沒有手續費,這個事最好是配合融資融券,等于0成本空手套。

青島有一家私募,叫東海恒信。他們主要的策略就是做ETF的T0交易。這個策略要求兩點,一是有波動,二是有成交量。之前看過他們的歷史收益,確實比較穩定,多數時候年化收益是百分之十幾,好的時候有三四十。每天能有千分之一的收益就很好。大資金會拆分成多筆去做,比如兩千萬資金,可以分五六個交易員去做,然后每人幾百萬,也會多筆去委托,拆成每單最多幾十萬,每一筆委托都會有止損線。
大概率,再過幾個月,我又一次發出類似的感慨:此路不通。

還巴拉巴拉寫了一大堆理由:要真有這么好的確定性,計算機不早就捕捉到了嗎?還等你在這里BB。

  • 本文由 發表于 2022 年 8 月 10 日09:54:05
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